美股20-60日波段正股：勝率大增的一套打法

由 Taylor Chau 分享的筆記

持股週期 20–60 日 約 1–3 個月，一個財報間隔內搞定 目標型態 趨勢中段 不抓起點、不猜頭部，只吃中段 停損 / 目標 -7% / +20% 盈虧比約 1：3，勝率 40% 也賺錢 同時持股 3–5 檔 每檔 15–25%，分散但不過散 一句話 20–60 日波段贏的關鍵不是「預測」，是「只在順風時出手 + 錯了小賠、對了抱牢」。 這套打法叫 趨勢濾網 + 基動量選股 + 回踩進場 + 機械出場 ，四件套缺一不可。 只做多只做正股不加槓桿不盤中盯盤美股適用。v3（09-18＋09-24池同步）跟短炒放寬B三條（強勢T日直上觀察前排聽日生效／vr 1.0–1.2只入觀察前排等回踩唔開槍／缺口提前等接列前排）＋財報管理制（7日內唔開新倉＋提前3日減半＋收緊止損＋expected move反推倉位守1.5%風險）＋選睇否決制＋放寬三件套（起動燭只卡突破半倉＋MACD轉加分＋事件B一句），開槍線（風報比≥2／結構止損燭底／缺口／-7%三取嚴／開槍數值）唔郁 一、先搞懂：為什麼 20–60 日最適合上班族 美股大牛股一波主升浪通常走 2–6 個月。20–60 日正好切下中間最順、最少雜訊的一段：比當沖容錯高得多，比長抱不用扛財報和熊市。朋友這個週期選得非常聰明。 週期 對手 20–60 日的優勢 當沖 / 幾日 跟演算法拼速度 不用拼反應，收盤價做決定即可 20–60 日波段 跟中期趨勢做朋友 吃機構建倉段，假突破最少 半年以上長抱 要扛 2–3 次財報＋宏觀反轉 財報前先走，避開最大亂流 二、濾網：逆風不開槍（先看天再選股） 勝率大增的第一個秘密： 大盤不好時直接空倉或減半 。個股再漂亮，大盤逆風時突破失敗率多一倍。 FILTER 1 · 大盤 SPY 在 50 日線之上 + 50 日線走平或上彎 = 綠燈。 SPY 跌破 50 日線＋放量（vr≥1.2）＝紅燈，一般唔…