WO-LOSS-AUDIT-001 — 高頻中短線虧損劣化稽核報告（2026-09-04）

由 郭胖 分享的筆記

WO-LOSS-AUDIT-001 — 高頻中短線虧損劣化稽核報告（2026-09-04） 範圍 2026-08-23 ~ 09-04｜主系統實盤（不含跟單）｜門檻 70 生效中（2026-09-04 POST 驗證） 總 verdict：55-69 維持封鎖（shadow / paper only）；70+ 維持實盤但禁加槓桿、禁縮 SL、禁放保證金、禁降硬門。214 筆 +9.91R / PF 1.05 = 損益兩平，劣化主因是「SL 被費用侵蝕 + 同幣高頻重複 + 追蹤/軟鎖互斥 + 缺盤態峰值不可歸因」疊加。 一、口徑對帳 來源 數字 狀態 工單基線 214 筆 +9.91R PF1.05 均+0.046R 主系統口徑，接受 試算表 Dashboard 76 筆（主38/跟38）總R+129.85（主+131.17） 口徑不一致，含歷史大R與跟單混表，不得推翻工單，列例外E-01 交易所 fills 抽查 TRX 188 @0.32912 fee-0.0309；BNB兩輪SHORT止損+現持0.15@723.92；AERO三連LONG+現持0.5048；HYPE 08-24起連續LONG翻單 開平配對可對上；HYPE高頻為假說4實證 Shadow表 僅表頭無資料 影子桶為空，30筆比對未開始 例外E-01：結論以工單214筆+交易所fills為準；引用Dashboard總R須註明口徑，否則記accountingmismatch。 二、四假說結論 H1 55分放寬 — 成立（部分） 09-04 Setup58/62/66全SL共-8.39R，原70應全擋。DEFAULTS殘留55為P0必改。注意-8.39R僅佔區間虧損一小部分，不可全歸因55分。 H2 range/transition尾損 — 高度疑似（不可定罪） 無三態判斷式、無突破策略。HYPE連續LONG翻…