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第一次讀照順序；日常使用直接跳到 04、05、08、09 的按鈕說明。每一章都能獨立看懂。
網格小作文 × 金唬男 — 兩個靈感，試做一套用「價格訊號」當網格的系統
會弄這個出來，是受到自己的
網格小作文
以及財經網紅金唬男
影片的啟發。當時的兩個想法
如果不能用固定比例或固定金額當作網格的話，我能不能用其它的訊號做網格？而價格就是網路上最容易抓到的訊號。
影線就是多空交戰的痕跡，一綠一紅剛好可以組成該級別的多空痕跡。
剛好這兩點，是金唬男所使用技巧中的其中兩點。
所以把「用價格當網格訊號」與「用 K 棒影線定義多空」合起來，試做成現在這套：回測用均線突破/跌破定義多空、凹單用格數紀律持有的系統。
這套系統不告訴你「哪檔會漲」。它只做兩件事：回測幫你找出「這檔用哪條均線比較不會被洗」，凹單幫你把「今天要加碼、賣出還是抱著」寫成規則。
回測的用途
回答「這檔要用 MA 幾」？三年日線逐條試，留下持倉日均過關的 MA。
凹單的用途
回答「今天要做什麼」？突破加碼、獲利賣、虧損抱、滿格騰挪，每天最多一種動作。
工具不替你選股、不帶個人偏好：同樣的代號、同一天跑，任何人得到的都是同一張 13 欄表。要不要持有、持有幾格，是你按了按鈕之後才發生的事。
02 · 雙引擎地圖
回測與凹單是「選參數」與「執行紀律」的分工。分清楚，就不會把回測當下單訊號、也不會把凹單當選股器。
回測不是為了證明「這檔會漲」，而是回答「這檔用哪條均線，突破與跌破比較不會被洗」。近三年日線逐日模擬，36 條 MA 各跑一次，留下持倉日均過關的那條。賺多少比勝率重要。
進場：收盤上穿才算
前一日收盤 ≤ MA，且當日收盤 > MA。盤中碰到不算，收盤站上才算一次突破。可預判：若明日漲停價 > 明日 MA，是否會觸發。
出場：E 策略三條件同時成立才算跌破
多數回測一碰線就賣，勝率灌水。E 策略用三道過濾把「假跌破」擋掉。
01 — BUFFER 1%
緩衝帶
收盤必須低於 MA × 0.99 才算跌破。碰到不算，過濾假跌破的毛邊。
02 — VISIBLE
肉眼可見
整根 K 棒最高點 High 都在緩衝帶下。上影線碰到 MA 就不算有效跌破。
03 — 2-DAY + LOWER LOW
二日確認＋再破低
連續兩日都滿足可見跌破，且第二天 Low 比第一天更低。慢一點，少一點被洗。
為什麼要「慢一點」？
散戶最常被洗在「當天跌破、隔天又站回」。E 策略的二日確認與再破低，就是強迫慢一拍：真的要下去，才賣；只是洗一下，就續抱。慢，勝率才真實 — 但橫盤股的勝率本就僅約 50%，不要期待靠勝率篩股。
不再以勝率設硬性門檻（橫盤股勝率正常約 50%、很難超過 60%）。真正決定「好不好做」的是持倉日均、PF、賺賠比與總淨利；其中持倉日均>0.31%/天為唯一納入標準。
勝率
獲利次數 ÷ 總次數 · %
做對的比例 — 橫盤股正常約50%，僅作參考，不設門檻
PF
總獲利 ÷ |總虧損| · 倍
>1 才有賺錢結構
賺賠比
均贏 ÷ |均虧| · 倍
贏一次抵幾次虧
總淨利
全部交易報酬加總 · %
三年累積成果
持倉日均
總淨利 ÷ 總持倉天 · %/天
資金效率，唯一納入標準 >0.31%/天
回測日均
總淨利 ÷ 日曆天 · %/天
含空倉的真年化基礎
還看得到
交易次數 / 平均報酬 / 最大虧損 / 最差持倉天 / 盤中最大回撤 / 平均持倉天 / 獲利均值 / 虧損均值 / 總持倉天 / 年化
勝率僅參考
橫盤正常約 50%，不設門檻；把不重要的東西放入選股條件反而扭曲判斷
👑 皇冠
持倉日均最高
資金效率優先，唯一排序依據
放棄機制
36 條跑完若沒有任何一條持倉日均>0.31%/天，該檔標示「放棄」。不是壞股票，是在「賺多少」的標準下沒有可重複的均線節奏。放棄清單仍保留 13 欄對照表供研究。
為何是 0.31%？ — 貼著「抱著不動」定
太嚴 · 只收新冠底接刀的
0050 同區間買抱（729 根 · 已還原）
較鬆 · 疫情前起點
折衷 0.31%/天落在 0.276~0.369 的中間偏嚴：抱著不動就 0.369，擇時做 6 趟才 0.264（例如 0050 MA49）就該紅字「打不贏大盤，買 0050 就好」。插件「vs 大盤」卡會同期對齊同一區間算超額（策略 − 買抱）。均用 Yahoo adjclose 已還原 0050 拆分。
大宗商品特別說明
GLD / GC=F / BTC-USD 等無漲跌停、趨勢較長，E 策略的二日條件會更黏，持有天數偏長屬正常。持倉日均>0.31% 仍為納入標準。
資料源
台股優先 Yahoo 還原權息（adjclose 已還原除息分割），失敗退回 TWSE；美股 / 商品走 Yahoo v8。K 線僅供視覺參考，回測以還原後日線為準。
會不會過擬合？ — 會，但這正是捕捉股性
36 條 MA 逐一回測本質就是對歷史做擬合。但每檔股票的波動節奏、支撐壓力都不同，過擬合在此恰好是捕捉「這檔適合哪條均線」的方法。搭配「持倉日均>0.31%」過濾，可避免把牛市趨勢誤判為策略有效。
打開「均線勝率回測」看到的第一頁。上面是搜尋與篩選，中間是批次操作，每一列尾巴還有三顆小按鈕。
右上 ＋：新增回測
打開「新增回測」視窗。先選市場（台股 / 美股 / 大宗商品），再輸代號，按「開始回測」。
台股可直接打中文（例如「台積電」），會走上市 → 上櫃 → ETF 三階查詢；打中文時下方會跳候選清單，點一下自動帶入代號。「快速帶入」是常用範例，一點即填。「檢查插件更新 / 專線狀態」是連線自檢：TWSE 專線與 Yahoo 備援是否正常。最後按「開始回測」即撈近 3 年日線跑 MA15–50，跑完自動新增一筆。
搜尋列 ＋ 市場分頁
搜尋框打代號或名稱即時過濾（例：2330、台積電、GLD），右邊「清除」一鍵清空。下方四顆市場按鈕：全部 / 台股 / 美股 / 大宗商品，只看那一類。
勾選 ＋ 批次四鍵
每列左邊的勾選框，打勾後上方出現四顆批次鍵。頂部「全選本頁」可一次全勾。
每列尾巴三顆小按鈕
點整列是看詳情；列尾三顆是單筆快捷，不用進詳情也能做。
「清空篩選結果」是把目前篩到的全部一次刪除（例如持倉日均未達標想一次清空），刪前會跳確認視窗，垃圾桶可還原。
點任一列進來的第二頁。上方是推薦卡與 13 欄全表，中間是 vs 大盤，下方是 3 年日 K。
右上三顆：↻ 複製 🗑
頁面中段還有同名的「重新回測（覆蓋舊數據）」大按鈕與「複製到筆記」大按鈕，功能與右上完全一樣，只是放在內容旁邊順手按。
推薦卡怎麼讀
第一行就是答案：「推薦 MA26（持倉日均 0.42%/天 · 勝率 52% 僅參考 / 8 次）」。★ 是最短納入、👑 是持倉日均最高；加入凹單時一律用 👑 那條。
vs 大盤卡：四顆切換 ＋ 補拉
同一回測區間買抱對比。判定只看「資金效率」（策略持倉日均 − 大盤日均）；總淨利差含空手，僅參考。
完整對照表 · 熱力圖 · 日 K
「完整對照表」是 36 條 MA 的 13 欄全表，預設按持倉日均排序。👑 那一列就是加入凹單會用的 MA。「熱力圖」是 MA15 → MA50 的持倉日均顏色分布，一眼看出好壞集中在哪一段。最下方「日線 K 線」近 3 年走勢僅供視覺參考。
06 · 從回測到凹單
照這個順序做，10 分鐘篩完一批。勝率不看，只看持倉日均>0.31%。
給長抱派的用法
回測當節奏器已決定長期持有某檔好公司，不需要「選股」。把回測當作「進出場節奏器」：收盤站上 MA 才加碼、E 跌破且獲利才賣，虧損續抱讓你抱得住震盪。回測幫你回答「這檔用哪條 MA 節奏最好」，凹單幫你執行。
07 · 凹單篇
凹單不是「跌了就買」的無腦加碼。它是四種盤面對應四種動作的有限狀態機，每天最多一種動作，事先寫好。
作者實話：為何要凹？其實不凹最賺
其實在回測中，不要凹的利潤是最高的。但我是人，會想凹單，無法紀律進出場。
所以預設 3 格（兩次凹的機會），用 減少約 2 成利潤的代價，換 兩次凹單的紀律：讓自己在震盪時抱得住、按規則做，而不是憑感覺亂加減碼。
代價與風險
凹單次數越多，多頭趨勢股還好，但盤整或空頭趨勢的虧損會大幅度提升。3 格是「紀律」與「虧損控制」間的平衡點；想加到 4–5 格，請先確認能承受盤整 / 空頭的連續騰挪虧損。
為什麼滿格要賣虧損？—— B 滿格騰挪（LIFO 留母單）
未滿格時虧損不賣，是避免認賠在低點；滿格時不賣就會卡死、沒錢加下一輪。騰挪是「用小虧換彈性」，不是停損。賣最新一格（LIFO），母單（最早那格）永遠留下續抱，騰出空間等下一次突破。
格數與金額設計
1–5 格可選，每格 3000 可自訂。預設 3 格 = 上限 9000，給兩次凹的機會。金額支援小數股（BTC / 美股）。
3 格用 2 成利潤換紀律；5 格在盤整 / 空頭虧損放大
LIFO 留母單與含費
每格獨立記帳：進場價 × 股數 + 0.2% 費，賣出也扣 0.2%。滿格騰挪與獲利賣都賣「最新一格」（LIFO），母單（最早那格）永遠留下，損益即時重算均價與未實現。
股數規則
台股整股無條件捨去（3000 ÷ 股價取整，至少 1 股）；美股 / 商品支援小數股（3000 ÷ 股價保留 8 位）。點格子可校正實際成交點位，成本自動重算。
券商對帳提醒
插件 LIFO 只影響自己的記帳與訊號判定；券商對帳單仍照先進先出歸屬損益，兩邊數字對不起來是正常的，以券商為準。回測為獨立進出、無母子概念，績效沿用不需重跑。
打開「凹單戰情」看到的第一頁。頂部是戰法說明與總覽徽章，中間是搜尋與兩組篩選，每列顯示現價、觸發、停損與未實現。
右上 ＋：新增追蹤
打開「新增凹單追蹤」視窗。不從回測加入、想手動建一檔時用這裡。
搜尋 ＋ 兩組篩選
搜尋框打代號或名稱即時過濾，「清除」一鍵清空。兩組篩選可疊加。
頂部徽章是總覽：共幾檔、持倉幾檔、空倉幾檔、滿格幾檔、總投入、總未實現。右下角「N/M 檔」表示篩後 / 全部。
每一列怎麼讀
第一列是代號＋名稱＋徽章（做空 / MA幾 / 幾格 / 滿格 / 空倉 / 近15日幾突幾破）。第二區六格：現價、觸發（明日突破加碼價）、停損（E 跌破地板價）、均價、投入、MA。右側是未實現損益＋日期。點整列進詳情；尾巴垃圾桶是刪除此追蹤（垃圾桶可還原）。
點任一檔進來的第二頁。這裡是每天實際操作的地方：持倉明細、進場 / 出場頁籤、對帳、參數都在這一頁。
持倉徽章：點格子即校正
摘要卡下列出每一格：#編號、進場日、進場價、股數、成本。點任一格跳出「校正持倉」視窗。
進場 / 出場頁籤
B 雙頁籤，頁籤上的數字是近 15 日突破 / 跌破次數。下方「近 30 日突破時間軸」與「近 30 日跌破時間軸」把每一天攤開：藍底是可加碼的突破日，黃底是 E 三條件全過的跌破日。
對帳區：＋1 / −1 / 精準加碼 / 自訂
按實際成交後點 ± 對齊庫存（LIFO：先賣最新一格留母單）。未滿格可一直加，滿格再點 ＋ 就是騰挪。
已滿格會顯示「下次跌破訊號將騰挪最新一格（LIFO 留母單）」；空倉顯示「等突破再加」。
參數區：均線 / 上限 / 方向 / 每格
四個下拉與輸入框，改完即時存檔、戰情即時重算。
底部「B 戰法提醒」是每日 13:38 與明晨掃描的文字版：明天漲停可突破提醒掛買，明天跌停滿足 E 三條件且滿格則虧損也要騰挪一格。
10 · 每日戰情
每日 13:38 掃完全部持倉，詳情看未實現損益與明日漲跌停預判。不用盯盤。
現價
08-30
觸發
MA+0.01
停損
MA×0.99
均價
投入
MA
觸發 = 明日突破加碼價；停損 = E 三條件的當日地板價。兩口徑與回測完全一致。
明日預判怎麼看
明日會不會觸發買進？
系統用「明日漲停價」試算明日 MA：若漲停價 > 明日 MA，代表明日有機會收盤站上觸發加碼，會提示掛買價位。
明日會不會觸發賣出？
用「明日跌停價」試算是否滿足 E 三條件。若跌停也無法同時滿足三條件，代表明日無論怎麼跌都不會賣。
預判在每日 13:38 定案，隔日開盤前都有效。讓你收盤前就知道明天該掛買還是該準備騰挪，不用臨時追價或恐慌砍倉。
11 · 參數與再回測
12 · 誤用與風險
FAQ
會。36 條 MA 逐一回測本質就是對歷史做擬合。但每檔股票的波動節奏、支撐壓力都不同，過擬合在此恰好是捕捉「這檔適合哪條均線」的方法。搭配「持倉日均>0.31%」過濾，可避免把牛市趨勢誤判為策略有效。
因為橫盤股的勝率本就不可能太高，正常約50%、很難超過60%。把勝率當硬性門檻會誤殺真正會賺的標的。現改為以「持倉日均>0.31%/天」為唯一納入標準，勝率僅作參考。
0.31%/天是貼著 0050「抱著不動」來的：同一回測區間 2023-09-01~2026-09-01，0050 躺平買抱就是 0.369%/天（729 根，adjclose 已還原拆分）。抱著就 0.37，何必擇時？所以把納入線定在 0.31%（折衷值：界於 2020 年初抱著不動 0.276% 與近三年 0.369% 之間）。達不到不代表不能做，代表它不是「做波段比躺平更賺」的標的。
因為它對齊大盤。0050 同區間抱著不動是 0.369%/天，0.35% 會刷掉很多標的；0.30% 又只比 2020 年初抱著不動的 0.276% 高一點點。取折衷 0.31%：落在 0.276%~0.369% 的中間偏嚴。
可以。把回測當作「進出場節奏器」：突破 MA 加碼、E 跌破獲利了結，虧損續抱讓你抱得住，滿格騰挪防止單檔卡死資金。
回測中不凹利潤最高，但人會想凹、無法紀律進出場。預設 3 格（兩次凹單機會），用減少約 2 成利潤的代價換紀律。凹單次數越多，盤整或空頭的虧損會大幅提升，請控格數。
市場結構會漂移。若連續 2–3 個月觸發變少或績效下滑，直接在回測詳情按「重新回測（覆蓋）」，3 年日線重跑，不用重建。
商品無漲跌停、趨勢較長，E 策略二日條件會更黏，持有天數偏長屬正常。持倉日均>0.31% 仍為納入標準，可對照「最差持倉天」判斷。
免責聲明
本說明與回測結果為歷史統計與方法分享，不構成投資建議。均線回測基於過去 3 年日線，市場結構改變時需重新評估。持倉日均>0.31% 為現行納入標準，未來視績效滾動調整。投資有風險，請依自身風險承受度決策。